Praxisdialog zur Steuerung des variablen Geschäfts – Fokus: Festlegung der Mischungsverhältnisse

Hörder Burg - Panoramafoto der Sparkassenakademie NRW in Dortmund

Praxisdialog zur Steuerung des variablen Geschäfts – Fokus: Festlegung der Mischungsverhältnisse

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In diesem Praxisdialog diskutieren Sie mit Expertinnen und Experten über spezielle Fragestellungen des variablen Geschäfts. Aufgrund der Aktualität in den Sparkassen liegt der Fokus auf der Festlegung der Mischungsverhältnisse. Dabei wird insbesondere auf die strategische Bedeutung des variablen Geschäfts geblickt. In der Veranstaltung werden fachlich-methodische Informationen mit Hinweisen zur technischen Umsetzung in den Anwendungen der Finanz Informatik verknüpft.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen mit Praxiserfahrung aus den Bereichen Risikosteuerung und Vertriebssteuerung mit Verantwortung für die Steuerung der Passivprodukte und Festlegung der Mischungsverhältnisse

IHR NUTZEN

Sie sind mit dem Prozess zur Ableitung der Mischungsverhältnisse für Ihre Sparkasse vertraut.
Sie können Empfehlungen für die Steuerung des Passivgeschäftes in der Sparkassenpraxis nutzen.
Sie erhalten Antworten auf Ihre Praxisfragen und profitieren vom gemeinsamen Austausch.

PROGRAMM / INHALT

Grundsätzliches Vorgehen

Prozess zur Festlegung von Mischungsverhältnissen
Verantwortlichkeit für die Festlegung
Berücksichtigung der Kapitalbindung
Produktstrategie
Produktunterscheidung (u. a. Relevanz)
Abbildungsmethoden (Sockel – Staffel – Stufe)
Berücksichtigung von Profianlegern
Sockeldisposition (Vor- und Nachteile) vs. Misch-Mischungsverhältnisse

Analyse der Kapitalbindung (caballito)

Vergangenheits- und Zukunftsanalyse
Methodiken zur Ermittlung Sockelvolumen
- Finanzmarktkrise 2007 (bzw. langfristige Volumenskalierung)
- Volumen letztmaliger Zinszahlung
- Hybrides Modell
- Portfoliogranularität
- Exkurs: SR-Vorgehen gemäß Schulungsunterlage

Analyse, Ableitung und Festlegung (Zins-)MV (ZA AVG)

Vergleich Marge – Produktzins (Historie und Planungshorizont)
Zinselastizitäten/Zinsreagibilität
Blick in das System (z. B. Vorschlag MV Voraussetzung: ZA mit Produktzins; segmentspezifisch, Gesamtbetrachtung)
Gesamtwürdigung/durchschnittliche Duration

Berücksichtigung und Auswirkung in der Steuerung

Risikomanagement (MPR, RKR, GBS VMU, BFA3, GBS ökon. RDP)
Vertriebscontrolling/Zinsergebnisspaltung
Periodische Ausgleichszahlungen

Aktuelle Fragestellungen und Erörterung der vorab eingereichten Fragen

REFERENT/-INNEN

Jürgen Becker, CP Consultingpartner AG
Experte für Risikomanagement, Aufsichtsrecht und Gesamtbanksteuerung
Michael Biella, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Referent im Fachbereich Banksteuerung
Robert Budde, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Referent im Kompetenz-Center Banksteuerung

HINWEIS(E)

Bitte reichen Sie zeitnah Ihre Fragestellungen per Mail bei michael.biella@rsgv.de (RSGV-Sparkassen) oder bei r.budde@svwl.eu (SVWL-Sparkassen) ein, damit diese bei Relevanz für alle Sparkassen im Praxisdialog erörtert werden können.

Aktuelle Entwicklungen bis zum Durchführungstermin werden bei den Inhalten berücksichtigt.