Optionskosten in der Vor- und Nachkalkulation

Hörder Burg - Panoramafoto der Sparkassenakademie NRW in Dortmund

Optionskosten in der Vor- und Nachkalkulation

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Ziel des Seminars ist zum einen die Wissensvermittlung der erforderlichen Kenntnisse im Themenbereich "Implizite Optionen" in Ihrer Sparkasse. Zum anderen erfolgt die Vorstellung der Möglichkeiten zur Parametrisierung der Vor- und Nachkalkulation im Bereich der Optionsprämienermittlung für die "Impliziten Optionen" im Kundengeschäft.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die bereits über Vorkenntnisse in der Produktkalkulation und/oder Parametrisierung von MARZIPAN bzw. der zahlungsstromorientierten Nachkalkulation verfügen und diese hinsichtlich der Optionskostenberechnung vertiefen möchten.

IHR NUTZEN

Sie kennen die thematisch relevanten Nutzungsmöglichkeiten in der OSPlus-Banksteuerung.
Sie sind mit Hinweisen auf die Zusammenhänge zwischen der Kalkulation und AnimO im IDH vertraut.
Sie können eine zwischen Vor- und Nachkalkulation konsistente Ergebnisermittlung in der Sparkasse umsetzen.

PROGRAMM / INHALT

Was sind "Implizite Optionen"? Erläuterung anhand gängiger Vertragsgestaltungen

Bedeutung "Impliziter Optionen" in der Kalkulation

Darstellung der Zusammenhänge Vor- und Nachkalkulation, Vertriebs-, Gesamtbank- und Risikosteuerung – Sicherstellung der Konsistenz

Übersicht Datenfluss und Datenqualität in der OSPlus-Banksteuerung

Differenzierung des Ausübungsverhaltens (statistisch, optional, eingeschränkt optional)

Beschreibung des Ausübungsverhaltens über eine Ausübungsfunktion

Möglichkeiten der Parametrisierung in der Vorkalkulation sowie Hinweise für die Parametersetzung in der Nachkalkulation über AnimO (u. a. Optionspreismodell, Zinsvolatilitäten, Funktion, Schwellwerte, Barwertsicherung)

Auswirkung auf die Bewertung außerplanmäßiger Ereignisse in der Nachkalkulation

Diskussion anhand von Praxisfällen