Neue Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung der Software ic.asset.allokation) ausgebildet werden

• Sie können die erlernten Grundlagen in der Praxisanwendung der Software  ic.asset.allokation umsetzen.
• Sie kennen die unterschiedlichen Funktionalitäten und Auswertemöglichkeiten.
• Sie sind durch die vorgestellten Beispiele in der Lage, Analysen in der Sparkasse durchzuführen.

Gesamtüberblick

Konfiguration 

• Anlage von Risikoklassen und Vermögenspositionen
• Erfassung der RWA-Parameter
• Erfassung der LCR-Parameter

Pflege der Vermögensbilanz 

• Eingabe Zinsbuch
• Erfassung weiterer Vermögenspositionen
• Erfassung der RWA

Zeitreihenanalyse und Parameterschätzung

• Einstellungen für die Zeitreihenanalyse
• Import der Performancezeitreihen
• Analyse und Ermittlung von Kennzahlen
• Risiko- und Limitparameter (Performance und Risiko)
• Korrelationen
• Datenübernahme und Einstellungen

Analyse der Ist-Allokation 

• Risikoübersicht
• Detailanalyse Zinsrisiko
• RWA-Ergebnisse
• Stabilitätstest

Optimierungsanalyse 

• Optimierungskriterien
• Nebenbedingungen (maximale Umschichtung, Ober- und Untergrenzen, Allokierbarkeit, Zinsbuchhebel, Gesamtbankhebel, RWA-Nebenbedingungen)
• Optimierungsverfahren (mathematisch vs. alle Kombinationen)
• Ergebnisse der Optimierung und Top-Liste
• Detailanalyse Zinsrisiko
• RWA-Ergebnisse
• Ergebnisse LCR
• Stabilitätstest
• Szenariovergleich

Zusammenfassung und Ausblick

• Carsten Thewes, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
• Marcel Lin, S Rating und Risikosysteme GmbH

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten.