Zahlungsstromorientierte Kalkulation (Besonderheiten und optionale Komponenten)

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Zahlungsstromorientierte Kalkulation (Besonderheiten und optionale Komponenten)

Die zahlungsstromorientierte Kalkulation umfasst die Nachkalkulation des zinstragenden Kundengeschäfts und dient somit als zentrale Informationsbasis einer wertorientierten Banksteuerung. In diesem Seminar werden die über die einfache Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung hinaus gehenden Funktionalitäten der zahlungsstromorientierten Kalkulation erläutert.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Thema Nachkalkulation/OSPlus-Banksteuerung

IHR NUTZEN

Sie sind mit den über die einfache Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung hinaus gehenden Funktionalitäten der zahlungsstromorientierten Kalkulation vertraut.
Sie haben Kenntnisse zur Ermittlung von Options- und Risikoprämien.
Sie lernen besondere Sachverhalte in der Nachkalkulation sowie die Nutzung der periodischen Ausgleichszahlung (AGZp) kennen.

PROGRAMM / INHALT

Implizite Optionen in der Nachkalkulation

Verwendung der Ergebnisse aus der Sicherheitenverrechnung in der Nachkalkulation

Ermittlung von Bonitätsprämien durch die Nachkalkulation

Kalkulation besonderer Sachverhalte

Roll-Over-Verträge
Weiterleitungsdarlehen
Eigengeschäfte in der AZ2/AZ6
Verwahrentgelte
Fremdwährungsverträge
Eigenemittierte Wertpapiere

Ermittlung von periodischen und barwertigen Ausgleichszahlungen

Referent(en)

Alexa Bell

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagen-Kenntnisse zur zoK, wie sie z. B. im Seminar "Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation - Basisfunktionalitäten" (Angebotsnummer 30.325) vermittelt werden.