Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung aus Revisionssicht

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Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung aus Revisionssicht

Marktpreisrisiken ergeben sich aus potenziellen Verlusten, die an Märkten aufgrund der Veränderung von Marktpreisen und Marktparametern entstehen. In Sparkassen haben das Zinsänderungsrisiko und dessen Auswirkungen auf die Fristentransformation die größte Relevanz. Das Liquiditätsrisiko betrachtet vor allem das Zahlungsunfähigkeitsrisiko durch Gegenüberstellen von ein- und ausgehenden Zahlungsströmen sowie das Refinanzierungsrisiko, welches sich durch steigende Bonitätsaufschläge am Markt ergibt. Lernen Sie hierzu für revisionsspezifische Risikobetrachtungen die Grundzüge in diesem Seminar kennen.

ZIELGRUPPE

Erfahrene Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

  • Sie können eine Abgrenzung zwischen Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie zu den anderen Risiken vornehmen und kennen die relevanten Risikosteuerungsinstrumente der Finanz Informatik.
  • Sie sind vertraut mit der barwertigen und GuV-orientierten Marktpreisrisikosteuerung und können einschätzen, welche Prüfungsintensität in der Sparkasse verfolgt werden sollte.
  • Sie können abschätzen, welche Themen in der Liquiditätsrisikosteuerung behandelt werden müssen, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen (MaRisk, Basel III) zu erfüllen.
  • Sie sind in der Lage, die Grundzüge der Risikoermittlung sowie die Einbettung in die Risikotragfähigkeit zu beurteilen und können mithilfe von Checklisten Prüfungsabläufe gestalten.

PROGRAMM / INHALT

1. Tag 

Einordung und Grundzüge der Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung

  • Abgrenzung Marktpreis-, Liquiditäts- und Adressenausfallrisiko
  • Bedeutung der Zinsrisikosteuerung für Sparkassen
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Liquiditätsrisikosteuerung
  • Steuerungskonzepte in der S-Finanzgruppe, Überblick über die relevanten DV-Systeme
Zinsbuchsteuerung
  • GuV-Steuerung und Barwert-Steuerung
  • Zahlungsströme, gleitende Durchschnitte und Barwertbildung
  • Risikoquantifizierung und Risk-Return-Steuerung
  • Abbildung in den Systemen der Finanz Informatik und der dwp-Bank inkl. wesentlicher Aussagen zu den Parametern

2. Tag

Steuerung von Liquiditätsrisiken

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen (MaRisk, CRD IV/Basel III)
  • Instrumente der kurz- und mittelfristigen Liquiditätssteuerung
  • Depot-A-Optimierung und Produktgestaltung Passivprodukte im Rahmen der Liquiditätssteuerung
  • Aussagekräftige Kennzahlen und Risikogrößen
  • Abbildung in den DV-Systemen
Risikotragfähigkeit und Limitierung
  • GuV, Barwert
  • Korrelationen
  • Verzahnung Risikotragfähigkeit und Geschäfts- und Risikostrategie
Checklisten für Prüfungsansätze

    VORAUSSETZUNG(EN)

    Seminar: Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Internen Revision (40.500) oder vergleichbarer Kenntnisstand

    Angebotsnummer:

    40.510

    Dauer:2 Tage

    PREIS(E):

    Teilnehmerpreis: 690,00 €

    TERMINE BUCHEN:

    29. - 30.09.2020
    2001 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    Unverbindlich vormerken

    IHRE ANSPRECHPARTNER

    ANMELDUNG

    Kristina Barbknecht

    0231 22240-728 kristina.barbknecht@ska.nrw

    INHALTE

    Edmund Honermann

    0231 22240-739 Edmund.Honermann@ska.nrw

    Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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