Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes

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Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes

Die Capital Requirements Regulation (CRR I) definiert in Verbindung mit der Solvabilitätsverordnung, dass ein Institut über ein angemessenes Eigenkapital verfügt, wenn es täglich zum Geschäftsschluss sowohl die Eigenkapitalanforderungen für Adressrisiken und das operationelle Risiko, als auch für Marktrisiken erfüllt. In diesem Seminar werden die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben (CRR I und CRD IV) vermittelt. Darüber hinaus ermitteln Sie anhand vieler praktischer Beispiele die Bemessungsgrundlagen und Eigenkapitalanforderungen verschiedener Transaktionen sowie die Solvabilitätskennziffern.

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung

IHR NUTZEN

Sie sind vertraut mit den gesetzlichen Grundlagen der Solvabilitätsverordnung auf Basis der regulatorischen Vorgaben.
Sie können anhand praktischer Beispiele die Bemessungsgrundlagen und Eigenkapitalanforderungen verschiedener Transaktionen ermitteln.
Sie sind insbesondere in der Lage, dabei die Bedeutung der Adressausfallrisiken zu bewerten.

PROGRAMM / INHALT

Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des Solvabilitätsregimes

Überblick über die Meldeformulare des Solvabilitätsregimes und deren Zusammenwirken

Eigenkapitalbestandteile, Eigenkapitalpuffer und Übergangsregelungen

Behandlung von Finanz-Beteiligungen

Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern

Definition von Risikopositionen (Forderungsklassen) im Kreditrisilo-Standardansatz (KSA) und deren Risikogewichte

Bestandteile und Ermittlung der Bemessungsgrundlagen von

Bilanzaktiva,
traditionell außerbilanziellen Geschäften (unter Berücksichtigung der KSA-Konversionsfaktoren)
Derivaten (anhand Ursprungsrisiko- und Marktbewertungsmethode)

Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im KSA

Behandlung von grundpfandrechtlich besicherten Positionen

Behandlung sonstiger Sicherheiten

Erhaltene Garantien: Substitutionsprinzip
Finanzielle Sicherheiten: Einfacher und umfassender Sicherheitenansatz

Ansätze zur Eigenkapitalunterlegung von Operationellen Risiken (insbesondere Basisindikatoransatz)

CVA-Charge: Definition und Ausnahmen

Fremdwährungsrisiko: Ermittlung der Eigenkapitalanforderung, Bagatellregelung, Behandlung von Fonds

Ausblick auf anstehende Neuerungen, u. a. Fundamental Review of the Trading Book, Überarbeitung der Standardansätze

HINWEIS(E)

Bitte bringen Sie einen Taschenrechner und die CA1 bis CA5.2 sowie den CR SA-Total Meldebogen Ihrer Sparkasse mit.

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Sie wird in Hannover stattfinden. Bitte melden Sie direkt über deren Buchungsportal (Webcode SM1108) online an. Zur Anmeldung: https://portal.svn.de

Wenn Sie sich bisher noch nicht für das Buchungsportal der Sparkassenakademie Niedersachsen registriert haben, so können Sie formlos über die E-Mail-Adresse akademiemail@svn.de oder telefonisch (Tel.: 0511 3603 501) einen Zugang beantragen.