Die von der Bankenaufsicht eingeführten Liquiditätskennzahlen LCR, NSFR und AMM sollen eine ausreichende dispositive Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit eines Kreditinstitutes gewährleisten. Die Berechnung ist komplex und die Meldungen sind anspruchsvoll. In diesem Seminar erfahren Sie mehr zu den rechtlichen Grundlagen und zu den jeweiligen Liquiditätsmeldungen.

Nachwuchskräfte im  Bereich Rechnungswesen bzw. Meldewesen, die künftig für die Bearbeitung der Meldungen verantwortlich sind, Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Abwicklung und Grundsatzfragen sowie Fach- und Führungskräfte ohne bzw. mit geringen Kenntnissen der gesetzlichen Grundlagen

• Sie sind vertraut mit den gesetzlichen Grundlagen der Liquidity Coverage Ratio (LCR), der Net Stable Funding Ratio (NSFR) und der Additional Monitoring Metrix (AMM) auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben.
• Sie wissen anhand zahlreicher Beispiele, wie Sie die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzen.

Beginn erste Online-Session am 1. & 2. Tag jeweils um 09:00 Uhr
Ende letzte Online-Session am 1. & 2. Tag jeweils um ca. 17:00 Uhr
Zwischendurch sind Übungsaufgaben eingebettet, die mit Begleitung der Referentin bearbeitet werden. Darüber hinaus sind hinreichend Pausenzeiten eingeplant.

Einführung in die Zielsetzung, Rechtsgrundlagen und Meldepflichten der Liquiditätsmeldungen

Liquidity Coverage Ratio (LCR)                                                                                    

• LCR-Kennziffer und Meldeformulare im Überblick                                      
• Liquiditätspuffer: Bestandteile, allgemeine und operative Anforderungen, Wertansatz und Haircuts, Behandlung von OGA-Positionen, Zusammensetzung des Liquiditätspuffers
• Liquiditätsabflüsse: Abflüsse aus Privatkundeneinlagen, Abflüsse aus anderen Verbindlichkeiten, zusätzliche Abflüsse, Abflüsse aus Fazilitäten, zusätzliche Liquiditätsabflüsse gem. Art. 23 delVO und deren Abflussquoten
• Liquiditätszuflüsse: Voraussetzungen für die Anerkennung, Bestandteile und deren Zuflussquoten

Additional Monitoring Metrix

• Überblick, Struktur und Meldebögen der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards                        
• Vertragliche Liquiditätsablaufbilanz („maturity ladder“)                                         
• Konzentration der Finanzierung nach Gegenpartei                           
• Konzentration der Finanzierung nach Produktarten                                     
• Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume                       
• Anschlussfinanzierung                                                            
• Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten/Gegenparteien 

Net Stable Funding Ratio

• Definition der verfügbaren stabilen Refinanzierung
• Definition der erforderlichen stabilen Refinanzierung
• Beispiel zur Ermittlung der NSFR       

Anhand vieler praktischer Beispiele werden die Befüllung der Meldebögen und die Kennziffern-Berechnung vertieft.  

Hinweis: Sie sollten während des Webinars Zugriff auf die Liquiditätsmeldebögen Ihrer Sparkasse haben (Papier- oder Dateiform).

Das Seminar ist auch ein Modul des Zertifikatsprogramms - Meldewesen-Spezialist/-in (41.150). Die Meldewesensoftware BAIS ist nicht Bestandteil des Seminars. 

Die Veranstlatung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.